Categorias são hierárquicas e nomes e slugs precisam ser únicos.
Antes de começar
Abra Posts > Categorias e use o formulário de nova categoria.
Passo a passo
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Informe nome, slug opcional, descrição e categoria superior se houver.
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Salve e confira se a categoria aparece na lista e na edição do post.
Limites e cuidados
Evite criar uma categoria só para um termo de busca sem conteúdo ou navegação correspondente.
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Fonte oficial: Tela de categorias — WordPress.org.